Кредитный портфель банка
Ирина Концавенко
Кредитный портфель банка (КП) — это совокупность активов кредитно-финансовой организации, представляющая собой общий объем задолженности физических и юридических лиц. Говоря простыми словами, это выданные клиентам деньги в виде кредитов, которые еще не вернулись в банк.
Что такое кредитный портфель банка
При определении размера кредитного портфеля принимается во внимание только основной долг и не учитываются проценты, штрафы и пени, которые составляют прибыль банка.
Виды кредитных портфелей
Принято выделять три разновидности кредитных портфелей исходя из качества активов (характеристика, отражающая степень риска невозврата заемных средств).
| Вид КП | Особенности |
| Нейтральный | Формируется из кредитов, выданных добросовестным клиентам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем финансовой дисциплины. У банка не возникает проблем с такими заемщиками — они своевременно вносят платежи, а изредка возникающие задержки не носят системный характер. |
| Рисковый | Состоит из кредитов, выданных клиентам, которые регулярно нарушают обязательства перед банком. Кредитор сталкивается с частными просрочками, испытывает сложности при попытках связаться с заемщиками и добиться от них погашения долга. Финансовые организации стремятся продать такие долги коллекторам. Как правило, проблемные задолженности продаются только за 30–70% от их реальной стоимости. |
| Смешанный | Включает кредиты, по которым периодически случаются просрочки, но заемщики в целом продолжают погашать долг, включая проценты, пени и штрафы. Несмотря на нарушения графика платежей, такие кредиты не считаются безнадежными. Когда банк оценивает стоимость смешанного кредитного портфеля, он учитывает, сколько денег он может потерять из-за просрочек и сколько может заработать на процентах и штрафах. |
Каждый тип кредитного портфеля требует отдельного подхода к управлению и оценке рисков. Нейтральный портфель характеризуется низким уровнем риска и стабильным доходом, рисковый портфель нуждается в повышенном контроле и мерах по снижению потерь, а смешанный портфель сочетает риски с возможностью дополнительной прибыли.
Как формируется кредитный портфель
Каждый банк стремится создать качественный портфель, поскольку это напрямую влияет на его финансовые результаты, репутацию и привлекательность для клиентов. В основе формирования КП лежит кредитная политика, в которой отражены стратегические приоритеты, направления кредитования и допустимые риски. Процесс включает в себя следующие ключевые этапы:
Изучение спроса на кредитные продукты. Анализируется рынок, чтобы понять, какие кредитные продукты востребованы среди клиентов. Например, это могут быть ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты или кредиты для бизнеса. Учитываются факторы, которые могут повлиять на спрос: экономическая ситуация в стране, сезонность и т.д. Кроме того, банк оценивает уровень конкуренции на финансовом рынке, чтобы предложить клиентам привлекательные условия и укрепить свои позиции.
Оценка кредитного потенциала. Рассматриваются ресурсы (собственный капитал, привлеченные депозиты) и определяется, сколько денег можно направить на кредитование без ущерба для финансовой устойчивости банка. При этом банк учитывает регуляторные требования Центрального банка, такие как нормативы достаточности капитала и ликвидности, которые ограничивают объемы кредитования.
Сравнение кредитного потенциала с текущей структурой кредитов. Проводится оценка того, насколько текущий кредитный портфель соответствует возможностям банка и стратегическим целям. Например, если в портфеле слишком много рискованных кредитов, политика кредитования может быть скорректирована для снижения рисков.
Анализ потенциальных рисков. Изучается поведение действующих заемщиков, чтобы понять, насколько они надежны. Анализируются такие показатели, как процент просроченных платежей, частота обращений за реструктуризацией и другие факторы. Это помогает прогнозировать возможные риски и принимать меры для их минимизации.
Как банки управляют кредитным портфелем
После формирования кредитного портфеля перед банком стоит задача максимально эффективно использовать его потенциал для получения прибыли. Для этого разрабатывается стратегия управления, растянутая во времени, которая включает в себя ряд действий, таких как:
- вывод на рынок новых продуктов, услуг, сервисов;
- периодический пересмотр условий по действующим кредитным программам;
- ужесточение или смягчение требований к потенциальным заемщикам;
- диверсификация кредитного портфеля — предоставление кредитов на разные сроки и с разным обеспечением;
- увеличение резервов для компенсации рисков;
- продажа «плохих» долгов.
Таким образом, эффективное управление кредитным портфелем ориентировано на укрепление доверительных отношений с надежными заемщиками и привлечение новых финансово стабильных клиентов. Стратегия, основанная исключительно на стремлении к прибыли, зачастую приводит к негативным последствиям и может серьезно подорвать репутацию кредитно-финансовой организации.
Как оценивают риски
Прибыль банков от выданных кредитов формируется за счет уплаченных заемщиками процентов, комиссий, штрафов, пеней. При этом возврат основного долга критически важен для кредитно-финансовых организаций, поскольку корпоративные и розничные кредиты составляют, как правило, более половины всех активов банков. По этой причине кредиторы тщательно оценивают собственные риски при формировании кредитного портфеля и разработке стратегии развития. Для этого используется два подхода:
Количественный. Строится на анализе структуры кредитов. Отдельно учитываются различные виды кредитов (потребительские, автокредиты, ипотека и т.д.) и определяется их доля в КП. На основании полученной информации банк корректирует те или иные программы кредитования для управления спросом на них и повышения их рентабельности.
Качественный. Применяется для вынесения решения о продаже кредитного портфеля. Оценивается количество проблемных долгов, общий размер просроченной задолженности, динамика изменения этих показателей по сравнению с предыдущим периодом. На основании этих данных банк вырабатывает тактику взыскания непогашенных кредитов, а также старается избавиться от бесперспективных клиентов, в том числе за счет продажи их долгов другим кредитно-финансовым организациям или коллекторским агентствам.
В каких случаях банки продают КП
Банки могут продать кредитный портфель по нескольким причинам.
Избавление от проблемных долгов
Работа с недобросовестными заемщиками, которые отказываются от погашения кредитов, может оттягивать на себя много времени и сил и при этом не приводить к желаемому результату. В некоторых случаях более целесообразным для банка решением становится продать проблемные долги за меньшую цену и сконцентрироваться на привлечении и обслуживании добросовестных клиентов, нежели пытаться вернуть выданные кредиты в полном объеме.
Получение выгоды
Увеличение доли отдельных кредитных продуктов в структуре КП способно обернуться для банка ростом прибыли, но для этого финансовой организации требуются свободные средства. В такой ситуации кредитор может принять решение о продаже части кредитного портфеля и направлении полученных денег на развитие новых программ. В результате подобной сделки покупатель КП получает в свое распоряжение готовый актив и базу лояльных клиентов, а продавец — средства для предоставления заемщикам потенциально более прибыльных кредитов.
Реализация активов при банкротстве
Вынужденная мера, направленная на исполнение обязательств банка перед его кредиторами в случае банкротства кредитно-финансовой организации. В таком случае кредитный портфель продается в принудительном порядке, а вырученные средства идут на погашение имеющихся долгов.